Недавно, передо мной была поставлена задача автоматического расчета категории риска по межбанковским кредитам. Всем известно, что создание этих резервов регулирует инструкция Национального банка №279. Не будем останавливаться на определении класса заемщика ("А" - "Д"), так как это личное дело каждого банка. Рассмотрим другую ось таблицы - оценку состояния обслуживания долга (далее оценка долга).
В зависимости от кредитной дисциплины заемщика, каждому конкретному кредиту присваивается одна из трех оценок: "хороший", "слабый" или "неудовлетворительный". Я вообще "обожаю" инструкции НБУ. То ли у меня голова с утра не работала, то ли о понятности текста никто не позаботился, но мне пришлось потратить час времени на расшифровку критериев такой оценки. Тут и возникла у меня идея о том, что кому-нибудь еще может понадобится автоматизация оценки обслуживания и я решил формализовать эти критерии в более понятной форме.
Итак, входящими данными для оценки долга являются:
Посмотрите на диаграмму ниже:
Область салатового цвета обозначает оценку "хороший"; желтого - "слабый"; малинового - "неудовлетворительный".
Для того чтобы определить оценку по конкретному кредиту нужно расставить на диаграмме три точки, соответствующие входящим данным. Каждая точка в своей строке. При этом если класс заемщика не понижался, то точку в строке "пролонгация" ставить не нужно. Теперь из всех точек, расставленных на диаграмме нужно выбрать точку, попадающую в худшую (относительно оценки) область. Окончательная оценка долга должна соответствовать "худшей" области.
Конечно, упражнения по рисованию необязательны, но, на мой взгляд, наглядное изображение критериев оценки долга поможет гораздо быстрее применить их для математической постановки.
